متوسط صحيح المدى وقفة و خسارة الفوركس

قياس التقلب مع متوسط ​​المدى الحقيقي من قبل. جيريمي واغنر، مدرب تعليم رئيسي، ديليفكس التعليم متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) هو أداة تستخدم في التحليل الفني لقياس التقلبات. ولا یشیر ھذا المؤشر إلی تأثیر لاتجاھات الأسعار. ببساطة يقيس درجة تقلبات الأسعار من الأعلى إلى الأدنى لهذا اليوم. شرح مبسط ل أتر هو أنه يقيس مدى جلسة في نقاط ثم يحدد متوسط ​​هذا النطاق o إصدار عدد معين من الجلسات. على سبيل المثال، إذا كان استخدام مخطط يومي مع إعداد افتراضي من 14، فإن أتر قياس متوسط ​​المدى اليومي، من الأعلى إلى الأقل من 14 يوما السابقة. بهذه الطريقة كنت تحصل على القراءة الحالية على تقلب زوج عملة معينة. والفكرة هي أن القيم الكبيرة والمتزايدة تظهر نطاقات تتوسع. وبما أن السوق يتنفس عادة داخل وخارج، فإن هذا التوسع في التقلب يشير لنا إلى أي مدى قد تصل الأسعار. ونتيجة لذلك، العديد من التجار لنا أتر كوسيلة لتحديد والحد من المخاطر على الصفقات. على سبيل المثال، إذا كنت عادة عقد الصفقات مفتوحة لمدة يوم على الأقل، سوف تحتاج إلى استخدام مستوى وقف الخسارة التي هي على الأقل 1 قيمة أتر اليومية بعيدا. وبهذه الطريقة، كما يذهب السوق من خلال التنفس الطبيعي، فإن الغالبية العظمى من الحركة من المرجح أن تكون ضمن 1 قيمة أتر. ليترسكوس مقارنة 2 أسواق مختلفة مع قيم أتر مختلفة. (التي أنشأتها J. واغنر) و 14 دا y أتر الحالي لل ورغبب حوالي 8 2 نقطة في حين أن نفس 14 يوم أتر لل غبب أود هو أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في حوالي 25 6 نقطة. لذلك يمكننا أن نرى لماذا معيار 100 نقطة وقف ليست أفضل طريقة لتحديد المخاطر الخاصة بك على كل التجارة. العديد من التجار ببساطة استخدام أتر لخطرهم. وسوف يضعون وقفهم 8 نقاط من صفحتهم في تداول يورغب أو 25 6 نقطة من دخولهم في تجارة غبب أود. هذا هو واحد من الطرق التي تستند إلى المخاطر الخاصة بك على واقع السوق الحالي كنت تتداول. نقطة أخرى مثيرة للاهتمام على الرسوم البيانية أعلاه هي حيث القيم وقفت عموما على مدى الماضي القريب. كما ترون في ورغب، أنتجت أتر قيم أقل من 100 نقطة لغالبية الأشهر ال 12 السابقة. أما في منطقة غبود، في أدنى منطقة تقلبها (منطقة حمراء حمراء)، فقد بلغ متوسطه حوالي 140 نقطة. ومن الواضح أن التقلب على سعر غبود يتجاوز ظروف السوق الحالية. وقد كان تاريخيا 2-3 مرات حجم التقلب كما ورغبب. الموارد التعليمية إضافية يساهم جيريمي واغنر في مقالات نصائح المعلم التدريب. يوفر ديليفكس أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. إدارة المخاطر مع أتر العثور على المكان المثالي لوضع أمر وقف الخسارة الخاصة بك يمكن أن يكون تحديا صعبا. إذا جعلت التوقف الخاص بك ضيق جدا، وكنت عرضة لخطر الشرير للخروج من التجارة قبل يتحرك السعر في الاتجاه الذي أردت فعلا أن تتحرك ترك لكم مع خسارة عندما كان يجب أن يكون قد كسب. تعيين محطة واسعة جدا ندش وكنت عرضة لخطر أخذ خسارة أكبر بكثير مما كنت قد أرادت. هذا النمط من الارتباك يؤدي العديد من التجار إلى التردد، وفي بعض الحالات التوليد المباشر لأن بعض التجار يتجاهلون وضع أوامر وقف الخسارة على صفقاتهم تماما. كما رأينا في الخطأ رقم واحد أن تجار الفوركس جعل نداش هذا يمكن أن يكون وسيلة خطيرة للتداول، ويمكن أن يؤدي العديد من التجار أسفل مسار مكلف جدا. هذا هو المكان الذي أتر، أو متوسط ​​المدى الحقيقي يمكن أن تساعد كثيرا التجار في هذه الحالات. متوسط ​​المدى الحقيقي هو مؤشر مصمم لمساعدة التجار في قراءة التقلب. كما يزيد التقلب أو ينخفض، وبالتالي فإن قيمة أتر. سوف يظهر الرسم البياني أدناه أودوس مع أتر تطبيقها: كريتد ويث ماركيتسكوبيترادينغ ستاتيون إي في الرسم البياني أعلاه، لاحظ المنطقة الخضراء التي سلطت الضوء على منطقة السعر وكذلك الجزء السفلي من المخطط. كما بدأ السعر في صنع حركات أصغر في المربع الأخضر، المؤشر أسفل الرسم البياني للسعر يعكس بشكل صحيح هذا التقلب الهابط. أتر انتقل أصغر لتعكس التقلب أقل في السعر. لاحظ أيضا القراءة ل أتر في الزاوية العلوية اليسرى من المؤشر وإذا كنت كولدنرسكوت نرى ذلك في الرسم البياني أعلاه، فإن الصورة أدناه توضح أكثر من ذلك: كريتد ويث ماركيتسكوبيترادينغ ستاتيون إي القراءة على أتر هي في .00285. هذا هو في لسكوبيبس، أعرب رسكو في شكل نفس السعر مثل زوج العملات. لذلك، لزوج العملات مثل أودوس، الذي هو السعر عند 1.0436 في وقت كتابة هذا التقرير نداش قراءة أتر من .00285 هو 28.5 نقطة. إذا كان أتر في .00418، التي من شأنها أن تكون 41.8 نقطة. وإذا كان أتر في .01295، من شأنها أن تكون 129.5 نقطة. سيتم التعبير عن أتر دائما في شكل السعر. تعيين محطات التوقف مع أتر بعد أن يعرف المتداول كيفية قراءة أتر، يتم فعل الكثير من العمل الساق في استخدام المؤشر بالفعل. كما رأينا في الرسم البياني لمدة 4 ساعات أعلاه، كان أتر قراءة 28.5 نقطة على أودوس. كما يدخل المتداولون صفقات أودوس، يمكن أن ننظر لتعيين توقف عند 28.5 نقطة ندش أو قيمة أتر في وقت بدء ترادرسكوس. إذا كان هذا المستوى توقف يشعر كما لو أنها قد تكون قريبة جدا من سعر السوق الحالي، يمكن للتجار أن ننظر إلى تخصيص نهجها في كونها أكثر تحفظا أو عدوانية وضع توقفها في مضاعفات القراءة أتر. التاجر الذي يتطلع إلى أن يكون أكثر تحفظا (في استخدام محطة أكبر) يمكن أن يحدد مستوى الخطر الأولي لمرتين القراءة أتر. إذا كان هذا هو الحال، فإن التاجر الذي ينظر إلى فتح موقف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد) من السيناريو أعلاه سيبحث عند نقطة 57 نقطة (28.5 X 2 57). من ناحية أخرى، يمكن للمتداول الذي يريد أن يكون أكثر عدوانية أن يتطلع إلى تعيين أتر في frac12 لقيمة متوسط ​​المدى الحقيقي. في المثال أودوس أعلاه، سيكون هذا وقف 14 نقطة (28.52 14.25 (مدورة لأسفل)). --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى جيمس ستانليرسكوس قائمة التوزيع، الرجاء الضغط هنا. يوفر ديليفكس أخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. أسلوب منطقي لوقف التنسيب التداول هي لعبة الاحتمال. وهذا يعني أن كل تاجر سوف تكون خاطئة في بعض الأحيان. عندما التجارة على ما يرام، وهناك خياران فقط: لقبول الخسارة وتصفية موقفكم، أو النزول مع السفينة. هذا هو السبب في استخدام أوامر وقف مهم جدا. العديد من التجار تأخذ الأرباح بسرعة ولكن أيضا عقد على الصفقات الخاسرة - طبيعته البشرية ببساطة. نحن نأخذ الأرباح لأنه يشعر جيدة ونحن نحاول إخفاء من الانزعاج من الهزيمة. وضع أمر وقف بشكل صحيح يعتني بهذه المشكلة من خلال العمل كتأمين ضد فقدان الكثير. من أجل العمل بشكل صحيح، يجب أن توقف الإجابة على سؤال واحد: ما هو السعر هو رأيك خاطئ في هذه المقالة، وكذلك استكشاف العديد من النهج لتحديد التوقف عن وضع التي من شأنها أن تساعدك على ابتلاع فخرك والحفاظ على محفظتك واقفا على قدميه. (لمزيد من التبصر، وقراءة الحد من الخسائر وتقنيات التوقف الزائد). التوقف الصلب واحدة من أبسط توقف هو توقف الثابت. حيث يمكنك ببساطة وضع توقف عدد معين من النقاط من سعر الدخول الخاص بك. ومع ذلك، في كثير من الحالات، وجود وقف من الصعب في سوق ديناميكية لا معنى له. لماذا سوف تضع نفس نقطة 20 نقطة في كل من سوق هادئة واحدة تظهر ظروف السوق المتقلبة وبالمثل، لماذا سوف تخاطر نفس 80 نقطة في كل من ظروف السوق هادئة ومتقلبة لتوضيح هذه النقطة، يتيح مقارنة وضع وقف للشراء تأمين. التأمين الذي تدفعه هو نتيجة للمخاطر التي تتكبدها - سواء كانت متعلقة بسيارة أو منزل أو حياة أو ما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، يدفع المدخن البالغ من العمر 60 عاما الذي يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم تكاليف التأمين على الحياة أكثر من البالغ من العمر 30 عاما غير المدخن مع مستويات الكولسترول الطبيعية لأن مخاطره (العمر والوزن والتدخين والكوليسترول) تجعل الموت احتمالا أكثر احتمالا. إذا كان التقلب (المخاطر) منخفضا، فلن تحتاج إلى دفع مبلغ التأمين. وينطبق الشيء نفسه على توقف - كمية التأمين سوف تحتاج من التوقف الخاص سوف تختلف مع المخاطر الإجمالية في السوق. أتر ستوب ميثود يمكن استخدام طريقة توقف أتر من قبل أي نوع من المتداولين لأن عرض المحطة يتحدد بنسبة النسبة المئوية للمدى الحقيقي (أتر). أتر هو مقياس للتقلبات على مدى فترة زمنية محددة. الطول الأكثر شيوعا هو 14، وهو أيضا طول مشترك للمذبذبات مثل مؤشر القوة النسبية (رسي) و ستوشاستيك. ارتفاع أتر يشير إلى سوق أكثر تقلبا، في حين أن أتر أقل يشير إلى سوق أقل تقلبا. باستخدام نسبة معينة من أتر، تأكد من أن توقف الخاص بك هو دينامية ويتغير بشكل مناسب مع ظروف السوق. على سبيل المثال، بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من عام 2006، كان المتوسط ​​اليومي لباوند غبوسد يتراوح بين 110 و 140 نقطة. تاجر اليوم قد ترغب في استخدام 10 أتر توقف - وهذا يعني أن يتم وضع وقف 10 × أتر نقطة من سعر الدخول. في هذه الحالة، فإن وقف سيكون في أي مكان من 11 إلى 14 نقطة من سعر الدخول الخاص بك. تاجر الترجيح قد يستخدم 50 أو 100 من أتر كوقف. وفي أيار / مايو وحزيران / يونيه من عام 2006، كان معدل أتر اليومي يتراوح بين 150 و 180 نقطة. على هذا النحو، فإن المتداول اليوم مع توقف 10 قد توقف من دخول 15 إلى 18 نقطة في حين أن تاجر البديل مع 50 توقف سيكون توقف من 75 إلى 90 نقطة من الدخول. الشكل 1 المصدر: فكستريك إنتليشارت من المنطقي فقط أن حساب المتداول لتقلب مع توقف أوسع. كم عدد المرات التي كنت قد توقفت في سوق متقلبة، إلا أن نرى عكس السوق الحصول على توقفت هو جزء من التداول. وسوف يحدث ذلك، ولكن لا يوجد شيء أسوأ من الحصول على توقفت عن طريق الضوضاء العشوائية، إلا أن نرى تحرك السوق في الاتجاه الذي كنت قد توقعت أصلا. متعددة يوم هايلو طريقة متعددة هايلو اليوم هو الأنسب للتجار البديل والتجار position. It موقف بسيط ويفرض الصبر ولكن يمكن أيضا تقديم التاجر مع الكثير من المخاطر. للحصول على موقف طويل. سيتم وضع وقف في أيام محددة مسبقا منخفضة. معلمة شعبية هي يومين. في هذه الحالة، سيتم وضع وقف عند أدنى مستوى في يومين (أو أقل من ذلك مباشرة). إذا افترضنا أن التاجر كان طويلا خلال الاتجاه الصعودي المبين في الشكل 2، فمن المرجح أن يخرج الفرد من الموقف عند الشمعة المحاطة بدائرة لأن هذا هو أول شريط يكسر دون أدنى مستوى له في يومين. وكما يوحي هذا المثال، فإن هذه الطريقة تعمل بشكل جيد بالنسبة لمتداولي الاتجاه كموقف متوقف. الشكل 3 المصدر: فكستريك إنتليشارت التاجر الذي يدخل موقعا بالقرب من قمة الشمعة الكبيرة قد يكون قد اختار دخولا سيئا ولكن الأهم من ذلك أن التاجر قد لا يرغب في استخدام أدنى مستوى يومين على أنه استراتيجية وقف الخسارة لأنه ( كما رأينا في الشكل 3) يمكن أن يكون خطر كبير. أفضل إدارة المخاطر هو دخول جيد. في أي حال، فمن الأفضل لتجنب توقف هايلو يوم متعددة عند دخول موقف فقط بعد يوم واحد مع مجموعة كبيرة. قد يرغب التجار على المدى الطويل في استخدام أسابيع أو حتى أشهر كمعلمات لوقف التنسيب. وقف أدنى شهرين هو وقف هائل، ولكن من المنطقي للتاجر الموقف الذي يجعل فقط عدد قليل من الصفقات في السنة. الإغلاق فوق مستويات السعرأخرى طريقة مفيدة أخرى هو وضع توقف على إغلاق أعلى أو أدنى مستويات الأسعار المحددة. هناك أي وقف الفعلية وضعت في برنامج التداول - يتم إغلاق التجارة يدويا بعد إغلاقه فوق مستوى معين. مستويات الأسعار المستخدمة في المحطة هي غالبا أرقام مستديرة تنتهي في 00 أو 50. كما هو الحال في طريقة هايلو يوم متعددة، وهذه التقنية تتطلب الصبر لأن التجارة يمكن أن تكون مغلقة فقط في نهاية اليوم. عند تعيين توقف الخاص بك على إغلاق فوق أو تحت مستويات معينة من الأسعار، لا توجد فرصة لانهار من السوق من قبل وقف الصيادين. (تريد أن تفعل بعض وقف الصيد الخاصة بك تحقق من وقف الصيد مع اللاعبين الكبار). العيب هنا هو أنك غير قادر على تحديد المخاطر بالضبط وهناك فرصة أن السوق سوف تندفع تحت مستوى السعر الخاص بك. ويترك لك مع خسارة كبيرة. لمكافحة فرص حدوث ذلك، ربما كنت لا ترغب في استخدام هذا النوع من التوقف قبل إعلان الأخبار الكبيرة. يجب عليك أيضا تجنب هذه الطريقة عند تداول أزواج متقلبة جدا مثل غبجبي. على سبيل المثال، في 14 ديسمبر 2005، افتتح الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني عند 212.36 ثم انخفض على طول الطريق إلى 206.91 قبل أن يغلق عند 208.10. التاجر الذي لديه وقف على الإغلاق دون 210.00 قد يكون قد فقد قدرا كبيرا من المال. ويظهر ذلك في الشكل 4 أدناه. الشكل 4 المصدر: توقف مؤشر فكتريك إنتليشارت توقف المؤشر هو طريقة توقف زائدة منطقية ويمكن استخدامه على أي إطار زمني. والفكرة هي جعل السوق تظهر لك علامة ضعف (أو قوة، إذا قصيرة) قبل الخروج. الفائدة الرئيسية من هذه المحطة هي الصبر. لن تحصل على هز من التجارة لأن لديك الزناد الذي يأخذك للخروج من السوق. مثل الكثير من التقنيات المذكورة أعلاه، والعيب هو الخطر. هناك دائما فرصة أن السوق سوف تنخفض خلال الفترة التي هو عبور تحت توقف الزناد الخاص بك. على المدى الطويل، ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب من الخروج أكثر منطقية من محاولة لاختيار أعلى للخروج الخاص بك طويلة أو أسفل للخروج قصيرة الخاص بك. كم عدد المرات التي كنت قد خرجت من التداول لأن مؤشر القوة النسبية عبرت أقل من 70 فقط لرؤية الاتجاه الصعودي يستمر في حين يتذبذب مؤشر القوة النسبية حول 70 في هذا المثال، استخدمنا مؤشر القوة النسبية لتوضيح هذه الطريقة، ولكن العديد من المؤشرات الأخرى يمكن استخدامها. يتم فهرسة أفضل المؤشرات لاستخدامها لمؤشر إيقاف مثل مؤشرات القوة النسبية، مؤشر ستوكاستيك، معدل التغير أو مؤشر قناة السلع. ويبين الشكل 5 الرسم البياني للساعة غبوسد. الشكل 5 المصدر: فكستريك إنتليشارت ملخص من أجل استخدام توقف لصالحك، يجب أن تعرف أي نوع من المتداول كنت وتكون على بينة من نقاط الضعف ونقاط القوة. على سبيل المثال، ربما يكون لديك طرق دخول رائعة ولكن لديك مشكلة الخروج من التجارة في وقت مبكر جدا. إذا كان الأمر كذلك، قد ترغب في العمل مع توقف المؤشر. كل تاجر مختلف، ونتيجة لذلك، وقف التنسيب ليس مسعى واحد يناسب الجميع. والمفتاح هو العثور على التقنية التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك - بمجرد القيام به، يجب الخروج من الصفقات فشل تكون الإبحار على نحو سلس. (لمزيد من القراءة، راجع أمر وقف الخسارة - تأكد من أنك تستخدمه ونظرة عند إستراتيجيات الخروج.)